چگونه یک استراتژی ساده را به کمک پایتون بکتستگیری کنیم؟
دسامبر 15, 2025
فرض کنید میخواهید در یک سفر طولانی مدت زیادی رانندگی کنید. آیا بدون نقشه، بدون مقصد مشخص و بدون در نظر گرفتن سوخت و زمانی برای استراحت، پشت فرمان مینشینید؟ استراتژی معاملاتی شما، همان نقشه راه است. در این مقاله قصد داریم به آموزش ساخت استراتژی معاملاتی سودآور بپردازیم .
بسیاری از معاملهگران تازهکار، فکر میکنند موفقیت در بازار، تنها با پیشبینی درست جهت حرکت قیمت به دست میآید. اما حقیقت این است: سودآوری بلندمدت، نه از طریق پیشبینیهای شانسی، که با دنبال کردن یک سیستم منظم و آزموده شده به نام “استراتژی معاملاتی سودآور” محقق میشود. ساخت استراتژی معاملاتی سودآور با دنبال کردن چنین سیستمی بدست می آید .
یک استراتژی خوب، مانند یک قطبنما، شما را در اقیانوس پرتلاطم بازارها هدایت میکند. به شما میگوید چه زمانی وارد شوید، چه زمانی خارج شوید، چه مقدار سرمایه به خطر بیندازید و چگونه احساساتتان (طمع و ترس) را مهار کنید. بدون استراتژی، شما یک قایق بیقطبنما در طوفان هستید.
در این راهنمای گامبهگام و جامع، قصد داریم به طور دقیق آموزش ساخت استراتژی معاملاتی را یاد بدهیم و همچنین به شما بیاموزیم که استراتژی معاملاتی خود را با استفاده از ابزارهایی مانند تریدبرد آزمایش کنید و در نهایت، با اطمینان خاطر آن را در بازارهای واقعی به کار بگیرید.
قبل از اینکه حتی به اولین اندیکاتور نگاه کنید، باید خودتان و اهدافتان را بشناسید. یک استراتژی که برای یک معاملهگر دیگر عالی عمل میکند، ممکن است برای شما فاجعهبار باشد.
معاملات بسیار کوتاهمدت (ثانیهای تا دقیقهای) برای کسب سودهای کوچک و مکرر. نیازمند تمرکز بسیار بالا و زمانبندی فوقالعاده دقیق.
باز و بسته کردن تمام پوزیشنها در طول یک روز. معاملهگر روزانه در پایان روز، هیچ موقعیت بازی ندارد.
نگهداری پوزیشنها برای چند روز تا چند هفته به منظور کسب سود از کردن “نوسانات” یا “امواج” قیمتی. این سبک برای بسیاری از معاملهگران پاره وقت مناسبتر است.
نگهداری پوزیشنها برای هفتهها، ماهها یا حتی سالها. این سبک بیشتر بر تحلیل بنیادی (فاندامنتال) تکیه دارد.
مقایسه سبکهای معاملاتی مختلف: اسکالپینگ، روزانه، نوسانگیری و موقعیتی
آیا میخواهید در کوتاهمدت سود کنید یا به دنبال رشد سرمایه در بلندمدت هستید؟ پاسخ این ، تاثیر مستقیمی بر انتخاب درست تایمفریم (بازه زمانی) معاملاتی شما خواهد داشت.
از خود بپرسید: “حداکثر چقدر از سرمایهام را در یک معامله میتوانم از دست بدهم بدون اینکه دچار درگیری ذهنی و اظطراب شوم؟” این عدد معمولاً بین ۱٪ تا ۳٪ از کل سرمایه توصیه میشود. اگر با دیدن یک ضرر ۵٪ دچار استرس شدید میشوید، باید استراتژیتان را با این ویژگی شخصیتی تطبیق دهید.
هر بازار، قوانین و روانشناسی خاص خود را دارد. استراتژی که برای ارزهای دیجیتال پرنوسان کار میکند، ممکن است برای شاخص کل بورس تهران که کندتر حرکت میکند، مناسب نباشد.
بر تحلیل بنیادی شرکتها، صورتهای مالی و اخبار سیاسی-اقتصادی داخلی متمرکز است. نوسانات معمولاً در دامنه مجاز روزانه محدود میشوند.
بازارهایی با نوسانات بسیار بالا و فعالیت ۲۴/۷. تحلیل تکنیکال در این بازارها از قدرت بسیار بالایی برخوردار است.
بازار جفت ارزها. نقدشوندگی فوقالعاده بالا و امکان معامله در سشنهای مختلف (آسیا، لندن، نیویورک).
اغلب به عنوان “پناهگاه امن” در زمانهای بیثباتی اقتصادی در نظر گرفته میشوند و تحت تأثیر تورم و نرخ بهره دلار هستند.
برای شروع، روی یک یا دو بازار تمرکز کنید. “همهکاره بودن در هیچکاری” یک ضربالمثل خطرناک در معاملهگری است.
این گام، عملیاتیترین بخش کار است. در اینجا شما باید به صورت دقیق و بدون ابهام مشخص کنید که تحت چه شرایطی وارد یک معامله میشوید و چه زمانی از آن خارج میشوید. به قانونتان پایبند بمانید و تحت هیچ شرایطی اجازه ندهید ترس یا طمع باعث شود خارج از چارچوب مشخص شده برای انجام معاملات عمل کنید. بسیاری از معامله گران موفق، توانسته اند با بکارگیری روشهای الگوریتمی و خودکار کردن اجرای معاملاتشان به کمک کدنویسی یا روباتهای معامله گر، بر این ویژگی روانی غلبه کنند و به همین دلیل معاملات الگوریتمی روز به روز در بین معامله گران محبوب تر می شود و پلتفرم های مختص این نوع معامله گران به طور روزافزون مورد توجه جمع کثیری از تریدرها میشوند. پلتفرمهایی مانند QuantConnect، Finviz، Nexus و غیره که معامله گران میتوانند در آنها استراتژی معاملاتی خود را تعریف کرده و سپس در بازه های زمانی مختلف روی دارایی های مختلف بک تست گیری کنند.
پلتفرم تریدبُرد نیز با امکاناتی مشابه و در بیشتر موارد بسیار فراتر از بیشتر پلتفرم های نامبرده را برای کاربران ایرانی با هزینه ای بسیار پایین تر فراهم آورده. اگر شما کدنویسی حرفه ای نیستید و استراتژی معاملاتی شما را میتوان در قالب اندیکاتوری یا شروط قیمتی تعریف کرد، میتوانید در یک رابط کاربری بسیار ساده، استراتيی خود را تعریف کنید. سپس با فعال سازی یک روبات سیگنال ساز از این استراتژی، در هر لحظه که شرایط ورود و خروج مشخص شده توسط شما به وقوع پیوست، یک نوتیفیکیشن دریافت خواهید کرد و میتوانید معامله خرید یا فروش انجام دهید. بنابراین، شما دیگر نیازی به نشستن مداوم پشت سیستم برای بررسی شرایط ورود و خروج به معاملات را نخواهید داشت و در نتیجه ترس یا طمع کمتر بر معاملات شما اثر گذار خواهند بود.
از سوی دیگر، اگر شما برنامه نویس حرفه ای هستید، میتوانید از محیط کدنویسی بسیار ساده شده برای تعریف استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید، از آن بکتست گیری کنید و سیگنال های ورود و خروج را روی تلفن همراه خود دریافت کنید.
برای تعیین نقطه ورود، معمولاً از ترکیب تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها استفاده میشود.
“روند دوست شماست.” چگونه روند را تشخیص دهیم؟
سادهترین روش: استفاده از میانگینهای متحرک (Moving Averages). به عنوان مثال، زمانی که میانگین متحرک کوتاهمدت (مثلاً ۲۰ روزه)، میانگین متحرک بلندمدت (مثلاً ۵۰ روزه) را به سمت بالا قطع کند، سیگنال شروع یک روند صعودی احتمالی است (اصطلاحاً Golden Cross). در برنامه تریدبرد ، شما میتوانید به راحتی این شروط مبتنی بر اندیکاتورها (مانند تقاطع دو میانگین متحرک) را در استراتژی معاملاتی خود تعریف و استراتژی را روی داده های تاریخی در بازارهای مختلف تست کنید.
تشخیص روند صعودی با استفاده از تقاطع میانگینهای متحرک (گلدن کراس) در تحلیل تکنیکال
این اندیکاتور بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان میکند. معمولاً مقادیر کمتر از 30 نشاندهنده “اشباع فروش” (فرصت خرید) و مقادیر بالاتر از 70 نشاندهنده “اشباع خرید” (احتیاط برای فروش) است. اما مراقب باشید! در روندهای قوی، RSI میتواند برای مدت طولانی در محدوده اشباع خرید باقی بماند.
این اندیکاتور هم جهت روند و هم مومنتوم آن را نشان میدهد. زمانی که خط MACD خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند، میتواند یک سیگنال خرید بالقوه باشد.
“من زمانی یک سهم در بورس تهران را میخرم که:
دقت کنید که این یک مثال ساده است. شما در تریدبرد میتوانید این شرایط را به صورت لیستی از شروط (مثلاً در بخش “ساخت استراتژی اندیکاتوری”) تعریف کنید و سپس برای این استراتژی یک روبات سیگنال ساز اضافه کنید تا به طور خودکار سیگنالها برای شما ارسال شوند.
استراتژی اندیکاتوری در تریدبرد
این بخش از قوانین ورود مهمتر است. یک معاملهگر حرفهای میداند چگونه ضررهایش را کوچک و سودهایش را بزرگ نگه دارد. فراموش نکنید که همواره یک حد ضرر برای معاملاتتان تعریف کنید. هرگز یک استراتژی معاملاتی را بدون تعریف یک حد ضرر رها نکنید!
قیمت خرید: قیتی که معامله در آن انجام شده است
محدوده خروج با ضرر کنترل شده: این محدوده را معمولا با توجه به نقطه ورود تنظیم میکنند. برای استراتژی های پیشرفته تر، میتوانید حد ضرر را بر اساس سطوح حمایت و مقاومت تعریف کنید و آن را در رمند معامله تغییر دهید.
محدوده خروج با سود برنامهریزی شده: حد سود اصولا می بایست بزرگتر از حد ضرر تعریف شود تا شما در طولانی مدت معاملات سودده داشته باشید. همچنین حد سود میتواند دارای دو یا سه مقدار باشد بطوریکه شما در هر نقطه بخشی از معامله انجام شده را میبندید و با این کار سود مربوط به آن بخش میتواند ضررهای احتمالی بخشهای دیگر معامله را جبران کند.
مدیریت معامله با تعیین دقیق حد ضرر (Stop-Loss) و حد سود (Take-Profit) برای حفظ سرمایه
مدیریت ریسک است که تضمین میکند پس از یک سری ضررهای متوالی، همچنان در بازی باقی بمانید.
هیچگاه بیش از ۱٪ تا ۲٪ از کل سرمایهتان را در یک معامله به خطر نیندازید. یعنی اگر حساب شما ۱۰۰ میلیون تومان است، حداکثر ضرر شما در یک معامله باید ۱ تا ۲ میلیون تومان باشد.
تمام سرمایه خود را در یک سهم یا یک ارز متمرکز نکنید. این کار ریسک “توفان بیجهتی” را کاهش میدهد.
بر اساس فاصله نقطه ورود تا حد ضرر و درصد ریسک مجاز، حجم معامله خود را محاسبه کنید. این مهمترین فرمول در مدیریت سرمایه است:
حجم معامله = (سرمایه * درصد ریسک در هر معامله) / (قیمت ورود – قیمت حد ضرر)
خوشبختانه، در پلتفرمهایی مانند تریدبرد ، شما میتوانید قوانین مدیریت ریسک را بصورت حد سود و ضرر در “استراتژیهای معاملاتی” خود تعبیه کنید تا به طور خودکار اجرا شوند.
آیا شما یک خودرو را بدون تست ایمنی به تولید انبوه میرسانید؟ هرگز. استراتژی معاملاتی شما نیز باید قبل از به کارگیری در بازار واقعی، به طور گسترده بر روی دادههای تاریخی آزمایش شود.
یعنی استراتژی خود را بر روی دادههای قیمتی گذشته (مثلاً ۵ سال گذشته بورس) اجرا کنید و ببینید که آیا سودآور بوده است یا خیر.
Net Profit
Max Drawdown
Profit Factor
Win Rate
گزارش بکتست یک استراتژی سودآور در تریدبرد که سوددهی و افت دارایی آن را نشان میدهد
برنامه ی تریدبرد با قابلیت بکتست قدرتمند خود، این امکان را به شما میدهد که استراتژیهای مبتنی بر اندیکاتور یا کدهای شخصیساز خود را در کمتر از یک دقیقه بر روی سالها داده تاریخی آزمایش کنید و گزارشهای جامعی از این معیارها دریافت نمایید.
شما همچنین میتوانید با صرف زمان کوتاهی استراتژی خود را بهینه سازی کنید. همان طور که میدانید، اندیکاتورهای پارامترهای مختلفی دارند که با تغییر آن پارامترها، مقدار اندیکاتور نیز دستخوش تغییر میشود. گاهی در یک بازار و برای یک تایم فریم، یک دسته پارامتر خاص بهترین نتیجه را خواهند داشت و استفاده از یک پارارمتر دیگر یا حتی پارامترهای پیش فرض اندیکاتور، استراتژی را تبدیل به یک ایتراتژی ضررده میکند. شما در تریدبرد این امکان را دارید که پارامترهای استراتژی خودد را تغییر داده مجدد از آن بکتست گیری کنید و نهایتا پارامترهایی را برای استراتژیتان انتخاب کنید که برای بازار و نماد شما بهترین کارایی را از خود نشان داده اند.
برای آشنایی بیشتر با بک تست گیری در برنامه ی تریدبرد مقاله ی مقایسه برنامه متاتریدر و برنامه تریدبرد را مطالعه بکنید .
اکنون استراتژی شما طراحی و آزمایش شده است. زمان اجرا فرا رسیده است.
بزرگترین چالش در این مرحله، “احساسات” شماست. ممکن است پس از دو ضرر متوالی، وسوسه شوید که قوانین را نادیده بگیرید و یک معامله احساسی انجام دهید. یا پس از یک سود بزرگ، طمع کنید و حد سود خود را تغییر دهید. به استراتژی خود به عنوان یک “قانون” نگاه کنید. شما قاضی هستید، نه قانونگذار.
از هر معاملهای که انجام میدهید، یادداشت برداری کنید:
تاریخ و دارایی – دلیل ورود (آیا تمام قوانین استراتژی رعایت شد؟)
نقطه ورود، حد ضرر و حد سود – نتیجه نهایی (سود یا ضرر)
احساسات شما در حین معامله: این بخش بسیار مهم است. آیا ترسیده بودید؟ آیا طمع کرده بودید؟
فعال سازی روباتهای سیگنال ده در تریدبرد به شما کمک میکند بدون اینکه درگیری ذهنی داشته باشید یا مداوم جلو نمودار قیمت منتظر فرارسیدن نقطه ورود یا خروج باشید، شما را از وقوع شرایط و قوانینی که برای ورود یا خروج تعیین کرده اید مطلع کنند. این کار کمک میکند شما به کمترین میزان احساسات خود و یا ترس و طمع را وارد سیستم معاملاتی تان کنید.
استراتژی که در سال ۱۴۰۱ عالی کار میکرد، ممکن است در سال ۱۴۰۳ کارایی خود را از دست داده باشد. شما باید به طور منظم (مثلاً هر ۶ ماه یکبار) عملکرد استراتژی خود را بررسی کنید.
آیا هنوز سودآور است؟ آیا drawdown آن افزایش یافته است؟ آیا شرایط بازار تغییر کرده است؟
بر اساس این بررسیها، ممکن است نیاز به “بهینهسازی” جزئی داشته باشید. مثلاً دوره زمانی یک اندیکاتور را تغییر دهید.
مراقب باشید! بهینهسازی بیش از حد (Overfitting) باعث میشود استراتژی شما فقط بر روی دادههای گذشته عالی عمل کند و در آینده شکست بخورد. در مقالات آینده راهکارهایی برای جلوگیری از بیش برازش (یا overfitting) به شما ارائه خواهیم کرد.
معمولا یک بازه محدود از پارامترها وجود دارد که استراتژی شما در آن بازه بیشترین سوددهی را خواهید داشت. با روشهای بهینه سازی میتوانید بازه پارامترهای با بالاترین میزان سوددهی را برای استراتژی خود پیدا کنید.
ساختن یک استراتژی معاملاتی سودآور، یک شبه اتفاق نمیافتد. این یک فرآیند یادگیری، آزمایش، اجرا و بهبود مستمر است. این راه، راه آسانی نیست، اما برای کسانی که مصرانه و منظم آن را دنبال کنند، میتواند بسیار رضایت بخش باشد.
شما با دنبال کردن این ۷ گام، از اکثر معاملهگران آماتوری که بدون نقشه در بازارها سرگردانند، جلو میافتید. شما یک چارچوب روشن دارید. شما میدانید چه میکنید و چرا.
تریدبرد به عنوان یک ابزار قدرتمند، در تمامی این مراحل در کنار شماست: از ساخت استراتژی با اندیکاتورها یا کدنویسی، تا بکتست عمیق و دقیق، تا ایجاد باتهای سیگنالساز برای اطلاعرسانی به موقع، و حتی معاملهگری مجازی (Paper Trading) برای آزمودن استراتژی در بازار واقعی بدون از دست دادن سرمایه.
برای آشنایی بیشتر با برنامه ی تریدبرد فیلم آموزشی معرفی اجمالی امکانات در پلتفُرم تِریدبُرد را مشاهده کنید .
شروع کنید. اولین استراتژی ساده خود را امروز در تریدبرد طراحی و بکتست گیری کنید. اولین گام را بردارید.