بک تست یا آزمون استراتژی معاملاتی بر اساس دادههای تاریخی، یکی از ارکان اساسی و غیرقابل انکار در فرآیند توسعه یک سیستم معاملاتی موفق است. در این مقاله به طور کامل فرآیند بک تست در برنامه متاتریدر و برنامه تریدبرد را بررسی و مقایسه میکنیم.

بک تست یا آزمون استراتژی معاملاتی بر اساس دادههای تاریخی، یکی از ارکان اساسی و غیرقابل انکار در فرآیند توسعه یک سیستم معاملاتی موفق است. این فرآیند به معاملهگران اجازه میدهد تا ایدهها و استراتژیهای خود را در یک محیط بدون ریسک آزمایش کرده، نقاط قوت و ضعف آنها را شناسایی نمایند و در نهایت، با اعتماد به نفس بیشتری وارد بازارهای واقعی شوند. در این مقاله قصد داریم به طور کامل و جامع، فرآیند بک تست در پلتفرم قدرتمند و شناختهشده متاتریدر را بررسی کرده و سپس آن را با امکانات و رویکرد نوین پلتفرم تریدبرد مقایسه کنیم. هدف این است که شما با آگاهی کامل از مزایا و محدودیتهای هر دو پلتفرم، بتوانید بهترین ابزار را برای نیازهای معاملاتی خود انتخاب نمایید.

برنامه متاتریدر و ابزار Strategy Tester
برنامه متاتریدر، به ویژه نسخه پنجم آن (MT5)، یکی از محبوبترین پلتفرمهای معاملاتی در جهان را داراست که یک ابزار داخلی و بسیار قدرتمند به نام Strategy Tester (استراتژی تستر) را در خود جای داده است.
ابزار Strategy Tester در متاتریدر عمدتاً برای تست و بهینه سازی اکسپرتهای معاملاتی (Expert Advisors) یا همان روباتهای معاملاتی طراحی شده است. این ابزار با استفاده از داده های تاریخی قیمت، عملکرد استراتژی شما را در گذشته شبیه سازی میکند تا بتوانید کارایی آن را ارزیابی کنید. شما سپس میتوانید از این روباتها برای انجام معاملات واقعی در بروکر خود استفاده کنید.
اولین قدم، نصب نرمافزار متاتریدر بر روی کامپیوتر شخصی شماست. این نرم افزار معمولاً از طریق کارگزار (بروکر) خود دریافت میکنید.
برای دسترسی به داده های تاریخی و استفاده از امکانات پلتفرم، شما نیاز به یک حساب معاملاتی (حتی از نوع آزمایشی یا دمو) در یک بروکر معتبر دارید. متاتریدر داده های تاریخی قیمت را مستقیماً از سرورهای کارگزار شما دانلود میکند و سرور مجزایی برای این کار ندارد.
برای باز کردن این ابزار، میتوانید از منوی بالای نرم افزار به مسیر View > Strategy Tester بروید یا از کلید ترکیبی Ctrl+R استفاده کنید.
پنجره Strategy Tester معمولاً در پایین نرم افزار ظاهر میشود. شما میتوانید آن را با کلیک و کشیدن (Drag & Drop) به محل دلخواه خود جابجا کنید.

پنجره اصلی Strategy Tester در برنامه متاتریدر
پس از آماده سازی، نوبت به تنظیم پارامترها و اجرای تست میرسد.
در این تب، شما پارامترهای اصلی تست خود را تعریف میکنید:

تب Settings در Strategy Tester
اگر میخواهید روند اجرای تست را به صورت زنده و کندشده روی نمودار مشاهده کنید، گزینه Visual Mode را فعال نمایید. این کار به شما امکان میدهد تا نحوه ورود و خروج معاملات، قرارگیری استاپ لاس و تیک پروفیت و رفتار کلی استراتژی را در طول زمان دنبال کنید. در نهایت، با کلیک بر روی دکمه Start، بک تست شما آغاز خواهد شد.

حالت Visual Mode در حین اجرای بک تست
پس از اتمام تست، نتایج به تفصیل در تب Results (یا Backtest) نمایش داده میشود. این نتایج شامل یکسری معیارهای عملکردی کلیدی است که برای قضاوت در مورد استراتژی حیاتی هستند. مهمترین این معیارها در متاتریدر عبارتند از:
Net Profit
Max Drawdown
Profit Factor
Sharpe Ratio

تب Results و لیست معیارهای عملکرد
علاوه بر این اعداد و ارقام، متاتریدر نمودارهای مفیدی نیز ارائه میدهد:
نهایتا شما میتوانید پس از بکتست گیری و اطمینان از سودده بودن یک اکسپرت یا روبات، آن را برای انجام معاملات واقعی در کارگزاری خود فعال کنید.
با وجود تمام قدرتمندی، بک تست در برنامه متاتریدر با محدودیتهای قابل توجهی همراه است:
شما حتماً باید نرمافزار را نصب کرده و یک حساب (حتی دمو) نزد یک کارگزار خاص داشته باشید. اگر داده های کارگزار شما با کیفیت یا تاریخچه کافی نباشد، نتایج تست غیرقابل اعتماد خواهد بود. علاوه بر این کارگزارهای معتبر محدودیت های فراوانی برای کاربران ایرانی قائل هستند بطوریکه حتی اگر شما موفق به ساخت یک حساب دمو شوید، نمیتوانید از روباتهای خود برای انجام معاملات در کارگزاری استفاده کنید. چرا که برای این کار نیاز به تبدیل حساب دمو به حساب واقعی و در نتیجه احراز هویت خواهید داشت.
برای ایجاد استراتژیهای شخصی سازی شده، شما مجبور به یادگیری و کدنویسی به زبان اختصاصی متاتریدر یعنی MQL4/MQL5 هستید. این زبانها اگرچه قدرتمندند، اما انعطافپذیری زبانهای همه کاره ای مانند پایتون را ندارند.
رابط کاربری Strategy Tester میتواند برای معامله گران تازه کاری که دانش فنی یا برنامه نویسی ندارند، پیچیده و دشوار باشد.
داده های تاریخی دانلود شده از کارگزار ممکن است ناقص باشد یا گپ (شکاف) داشته باشد که بر دقت نتایج تأثیر منفی میگذارد.
اگرچه MT5 از بازارهای چندگانه پشتیبانی میکند، اما دسترسی به داده های تاریخی برای بازارهایی مانند بورس ایران یا حتی داده های لحظهای برای همه ارزهای دیجیتال به سادگی میسر نیست. در خوش بینانه ترین حالت، شما برای فعالیت در هر بازار نیاز به داشتن یک حساب کاربری در کارگزاری خواهید داشت که همزمان از متاتریدر و ارزهای موردنظر شما در آن بازار پشتیبانی کند. این مساله برای بسیاری از معتبرترین صرافی های رمزارز نیز صادق نمی باشد.
پلتفرم تریدبرد با درک این چالشها و با هدف ساده و قابل دسترس کردن فرآیند بک تست و استراتژی سازی طراحی شده است. این پلتفرم یک راهکار تحت وب ارائه میدهد که بسیاری از موانع موجود در پلتفرم های سنتی را از بین میبرد.
تریدبرد یک پلتفرم تحت وب است که کاربران را از شر نصب نرم افزار، وابستگی به کارگزار خاص و یادگیری زبانهای برنامه نویسی اختصاصی رها میکند. هدف اصلی، ایجاد یک محیط یکپارچه، قدرتمند و در عین حال کاربرپسند برای معامله گران در همه سطوح است.
کافیست مرورگر وب خود را باز کرده و به آدرس پلتفرم تریدبرد مراجعه کنید. شما برای استفاده از امکانات پلتفرم نیازی به حساب کارگزار ندارید و تنها یک ثبت نام ساده در خود پلتفرم کافیست.

صفحه اصلی و لاگین پلتفرم تریدبرد
تریدبرد دو راه قدرتمند و انعطاف پذیر برای تعریف استراتژی در اختیار شما میگذارد:

صفحه Strategy Builder در تریدبرد (هم حالت اندیکاتوری و هم محیط کدنویسی پایتون)
پس از ذخیره استراتژی، از منوی جانبی به بخش بک تست ها مراجعه کنید و روی دکمه “افزودن بکتست” (برای بک تست گیری از استراتژیهای اندیکاتوری) و یا “افزودن بکتست از استراتژی کدی” (برای بکتست گیری از استراتژیهای کدی) کلیک کنید.
استراتژی ای که قبلاً تعریف کرده اید (چه اندیکاتوری و چه کدپایتون) را از لیست انتخاب کنید.
بازار مورد نظر خود را (فارکس، ارز دیجیتال، بورس ایران، طلا و نقره) و سپس نماد خاص را انتخاب نمایید. داده های ارزهای دیجیتال مستقیماً از صرافی معتبر بایننس تامین میشود که از صحت و کیفیت آن اطمینان دارید.
تایم فریم مورد نظر برای تست را از ۱ دقیقه تا ۱ روز انتخاب کنید.
تاریخ شروع و پایان دقیق دوره بک تست را با استفاده از تقویم مشخص کنید.
با کلیک بر روی دکمه ساخت بکتست، یک کارت بکتست با تنظیمات مشخص شده توسط شما در صفحه ساخته میشود که در وضعیت “درانتظار اجرا” قرار دارد. با کلیک بر روی دکمه “اجرای بکتست” مربوط به این کارت، بک تست اجرا میشود و پس از خاتمه یافتن فرایند بکتست گیری (در کمتر از یک دقیقه)، وضعیت کارت بروز شده و به حالت “انجام شده” تغییر میکند.

پنل بکتست گیری در تریدبرد
پس از اتمام تست، تریدبرد یک پکیج کامل و جامع از گزارشها و نمودارها را در اختیار شما قرار میدهد که نه تنها از نظر کمی، بلکه از نظر کیفی نیز بسیار غنی هستند.
تریدبرد طیف وسیعی از معیارهای عملکردی که در کد شما ذکر شده بود را محاسبه و نمایش میدهد. این معیارها شامل موارد کلیدی زیر هستند:
Sharpe Ratio
Sortino Ratio
Drawdown
Win Rate

صفحه نتایج بک تست با لیست کامل معیارها در تریدبرد
نمودار اصلی قیمت به همراه مارکرهای واضحی که نشان دهنده نقطه ورود (با فلش سبز) و خروج (با فلش قرمز) هر معامله هستند. این نمودار درک بصری عالی از رفتار استراتژی به شما میدهد.
دو منحنی روی یک نمودار:
این دو نمودار بر محور زمان همگام (Sync) هستند و مقایسه آنها بسیار ساده است.
یک نمودار میله ای که سود یا زیان هر معامله را به ترتیب زمانی نشان میدهد. این نمودار به شما کمک میکند توالی معاملات برنده و بازنده را به راحتی شناسایی کنید.

مجموعه نمودارها (قیمت، دارایی، دارایی خرید و نگهداری، مارکرهای ورود و خروج از معاملات ) در برنامه تریدبرد
یکی از ویژگیهای منحصر به فرد تریدبرد، امکان ذخیره نتایج هر بک تست است. شما میتوانید نتایج تستهای مختلف خود را ذخیره کنید و در هر زمان دیگری به آنها مراجعه کرده، مجدداً تحلیل کنید یا با نتایج جدید مقایسه نمایید. این ویژگی برای ردیابی پیشرفت و توسعه استراتژی شما در طول زمان حیاتی است.
برای تحلیلهای دقیق تر، شما میتوانید گزارش کامل تمام معاملات را در قالب یک فایل CSV دانلود کرده و در نرم افزارهایی مانند Excel یا Google Sheets باز کرده و تحلیلهای آماری پیشرفته تری روی آنها انجام دهید. همچنین میتوانید نتایج بکتست های مربوط به بازه های زمانی متوالی مخصوصا مربوط با تایم فریم های کوچک (که محدودیت بازه زمانی انتخابی برای آنها صدق میکند) را در یک فایل CSV جمع آوری کرده و تحلیل جامع تری از استراتژی خود در این تایم فریم ها داشته باشید.

نمودار ستونی بازدهی معاملات (قابل ذخیره سازی به فرمتهای گوناگون از جمله png و csv)
در جدول زیر، مقایسه خلاصه و مفیدی بین دو پلتفرم ارائه شده است:
هر دو پلتفرم متاتریدر و تریدبرد ابزارهای ارزشمندی برای جامعه معامله گران هستند، اما هر کدام مخاطب خاص خود را دارند.
برنامه متاتریدر انتخاب سنتی و قدرتمندی است که برای کاربران حرفه ای که به محیط MQL5 وابسته هستند و با یک کارگزار خاص کار میکنند، همچنان گزینه مناسبی به شمار میرود.
با این حال، برنامه تریدبرد با رویکرد مدرن، مبتنی بر وب و متمرکز بر کاربر، پاسخی به بسیاری از محدودیتهای پلتفرم های سنتی است. این پلتفرم نه تنها فرآیند بک تست را با حذف موانع فنی ساده سازی میکند، بلکه با ارائه ابزارهای تحلیلی پیشرفته تر، امکان درک عمیقتر و جامعتری از عملکرد استراتژی را فراهم میسازد. دسترسی یکپارچه به بازارهای متنوع از جمله بورس تهران و امکان کدنویسی با پایتون، تریدبرد را به یک انتخاب ایده آل و آینده نگر برای معامله گران ایرانی تبدیل کرده است.
امیدواریم این مقایسه جامع، نقشه راه روشنی برای انتخاب ابزار مناسب در مسیر پرچالش اما پرسود معامله گری در اختیار شما قرار داده باشد.