بک تست گیری در برنامه متاتریدر و ترید برد: یک مقایسه جامع

بک تست یا آزمون استراتژی معاملاتی بر اساس داده‌های تاریخی، یکی از ارکان اساسی و غیرقابل انکار در فرآیند توسعه یک سیستم معاملاتی موفق است. در این مقاله به طور کامل فرآیند بک تست در برنامه متاتریدر و برنامه تریدبرد را بررسی و مقایسه می‌کنیم.

مقایسه بک تست گیری در برنامه متاتریدر و تریدبرد

بک تست یا آزمون استراتژی معاملاتی بر اساس داده‌های تاریخی، یکی از ارکان اساسی و غیرقابل انکار در فرآیند توسعه یک سیستم معاملاتی موفق است. این فرآیند به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا ایده‌ها و استراتژی‌های خود را در یک محیط بدون ریسک آزمایش کرده، نقاط قوت و ضعف آنها را شناسایی نمایند و در نهایت، با اعتماد به نفس بیشتری وارد بازارهای واقعی شوند. در این مقاله قصد داریم به طور کامل و جامع، فرآیند بک تست در پلتفرم قدرتمند و شناخته‌شده متاتریدر را بررسی کرده و سپس آن را با امکانات و رویکرد نوین پلتفرم تریدبرد مقایسه کنیم. هدف این است که شما با آگاهی کامل از مزایا و محدودیت‌های هر دو پلتفرم، بتوانید بهترین ابزار را برای نیازهای معاملاتی خود انتخاب نمایید.

بخش اول: بک تست در برنامه متاتریدر (MetaTrader)

برنامه متاتریدر و ابزار Strategy Tester

برنامه متاتریدر و ابزار Strategy Tester

برنامه متاتریدر، به ویژه نسخه پنجم آن (MT5)، یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های معاملاتی در جهان را داراست که یک ابزار داخلی و بسیار قدرتمند به نام Strategy Tester (استراتژی تستر) را در خود جای داده است.

معرفی و آماده سازی اولیه

ابزار Strategy Tester در برنامه متاتریدر

ابزار Strategy Tester در متاتریدر عمدتاً برای تست و بهینه سازی اکسپرت‌های معاملاتی (Expert Advisors) یا همان روبات‌های معاملاتی طراحی شده است. این ابزار با استفاده از داده های تاریخی قیمت، عملکرد استراتژی شما را در گذشته شبیه سازی می‌کند تا بتوانید کارایی آن را ارزیابی کنید. شما سپس می‌توانید از این روبات‌ها برای انجام معاملات واقعی در بروکر خود استفاده کنید.

مراحل آغازین:

1

نصب و راه اندازی

اولین قدم، نصب نرم‌افزار متاتریدر بر روی کامپیوتر شخصی شماست. این نرم افزار معمولاً از طریق کارگزار (بروکر) خود دریافت می‌کنید.

2

افتتاح حساب در یک بروکر

برای دسترسی به داده های تاریخی و استفاده از امکانات پلتفرم، شما نیاز به یک حساب معاملاتی (حتی از نوع آزمایشی یا دمو) در یک بروکر معتبر دارید. متاتریدر داده های تاریخی قیمت را مستقیماً از سرورهای کارگزار شما دانلود می‌کند و سرور مجزایی برای این کار ندارد.

3

دستیابی به Strategy Tester

برای باز کردن این ابزار، می‌توانید از منوی بالای نرم افزار به مسیر View > Strategy Tester بروید یا از کلید ترکیبی Ctrl+R استفاده کنید.

4

انتقال پنجره

پنجره Strategy Tester معمولاً در پایین نرم افزار ظاهر می‌شود. شما می‌توانید آن را با کلیک و کشیدن (Drag & Drop) به محل دلخواه خود جابجا کنید.

پنجره اصلی Strategy Tester در برنامه متاتریدر

پنجره اصلی Strategy Tester در برنامه متاتریدر

مراحل گام به گام اجرای یک بک تست در برنامه متاتریدر

پس از آماده سازی، نوبت به تنظیم پارامترها و اجرای تست می‌رسد.

گام اول: تنظیمات اولیه در تب Settings

در این تب، شما پارامترهای اصلی تست خود را تعریف می‌کنید:

  • Expert (اکسپرت): در این بخش، اکسپرت، (به عبارتی همان روبات یا استراتژی معاملاتی) که قصد تست آن را دارید انتخاب می‌کنید. این اکسپرت می‌تواند از بین موارد از پیش نصب شده باشد یا خود شما آن را به صورت کد نوشته و یا خریداری کرده باشید.
  • Symbol (نماد): جفت ارز، سهام یا هر نماد دیگری که می‌خواهید استراتژی روی آن تست شود را انتخاب می‌کنید (مانند EURUSD).
  • Period (بازه زمانی): تایم‌فریم یا چارچوب زمانی نمودار را انتخاب می‌کنید (مانند M1, M5, H1, D1).
  • Model (مدل مدلسازی): این یکی از مهمترین تنظیمات است که دقت و سرعت تست شما را تعیین می‌کند:
    • Every tick (هر تیک): دقیق‌ترین حالت ممکن است و شرایط بازار را به واقعی‌ترین شکل شبیه‌سازی می‌کند اما بسیار کند است.
    • 1 minute OHLC: یک تعادل خوب بین سرعت و دقت برقرار می‌کند.
    • Open prices only (فقط قیمت‌های باز): سریع‌ترین اما کم دقت‌ترین حالت است و تنها بر اساس قیمت باز شدن هر کندل عمل می‌کند.
  • Spread (اسپرد): بهتر است این گزینه را روی “Variable” (متغیر) تنظیم کنید تا شرایط واقعی‌تر بازار که در آن اسپرد ثابت نیست، شبیه‌سازی شود.
  • Date (تاریخ): بازه زمانی تاریخی که می‌خواهید تست در آن انجام شود را مشخص می‌کنید. می‌توانید از بازه‌های از پیش تعریف‌شده مانند “Last year” استفاده کنید یا یک بازه “Custom” (سفارشی) را انتخاب نمایید.
  • Initial Deposit (سرمایه اولیه): مقدار سرمایه اولیه حسابی که می‌خواهید تست با آن انجام شود را وارد کنید.
  • Leverage (اهرم): میزان اهرم معاملاتی را تعیین کنید.
تب Settings در Strategy Tester

تب Settings در Strategy Tester

گام دوم: فعال‌سازی حالت بصری (Visual Mode) و اجرای تست

اگر می‌خواهید روند اجرای تست را به صورت زنده و کندشده روی نمودار مشاهده کنید، گزینه Visual Mode را فعال نمایید. این کار به شما امکان می‌دهد تا نحوه ورود و خروج معاملات، قرارگیری استاپ لاس و تیک پروفیت و رفتار کلی استراتژی را در طول زمان دنبال کنید. در نهایت، با کلیک بر روی دکمه Start، بک تست شما آغاز خواهد شد.

حالت Visual Mode در حین اجرای بک تست

حالت Visual Mode در حین اجرای بک تست

گام سوم: تحلیل و بررسی نتایج

پس از اتمام تست، نتایج به تفصیل در تب Results (یا Backtest) نمایش داده می‌شود. این نتایج شامل یکسری معیارهای عملکردی کلیدی است که برای قضاوت در مورد استراتژی حیاتی هستند. مهمترین این معیارها در متاتریدر عبارتند از:

سود خالص

Net Profit

حداکثر افت

Max Drawdown

فاکتور سود

Profit Factor

ضریب شارپ

Sharpe Ratio

  • Net Profit (سود خالص): مجموع سود یا زیان نهایی پس از کسر همه هزینه ها.
  • Max Drawdown (حداکثر افت سرمایه): بزرگترین درصد کاهش سرمایه از سقف قبلی خود. این معیار ریسک استراتژی شما را نشان می‌دهد.
  • Profit Factor (فاکتور سود): نسبت سود ناخالص به زیان ناخالص. عددی بالاتر از ۱ نشان‌دهنده سوددهی است و هرچه این عدد بالاتر باشد، بهتر است.
  • Sharpe Ratio (ضریب شارپ): میزان سودآوری استراتژی را نسبت به ریسک (نوسانات) آن اندازه گیری می‌کند. عدد بالاتر مطلوب‌تر است.
  • Total Trades (تعداد کل معاملات): تعداد کل معاملات انجام شده در طول بازه تست.
  • Win Rate (درصد برد): درصد معاملاتی که با سود بسته شده اند.
تب Results و لیست معیارهای عملکرد

تب Results و لیست معیارهای عملکرد

علاوه بر این اعداد و ارقام، متاتریدر نمودارهای مفیدی نیز ارائه می‌دهد:

  • نمودار Equity Curve: نموداری است که رشد یا کاهش سرمایه شما را در طول زمان نشان می‌دهد.
  • نمودار Drawdown: میزان افت سرمایه را در طول زمان نمایش می‌دهد.

نهایتا شما می‌توانید پس از بکتست گیری و اطمینان از سودده بودن یک اکسپرت یا روبات، آن را برای انجام معاملات واقعی در کارگزاری خود فعال کنید.

محدودیت ها و چالش های بک تست در برنامه متاتریدر

محدودیت‌های برنامه متاتریدر

با وجود تمام قدرتمندی، بک تست در برنامه متاتریدر با محدودیت‌های قابل توجهی همراه است:

⚠️

وابستگی به کارگزار و نیاز به نصب

شما حتماً باید نرم‌افزار را نصب کرده و یک حساب (حتی دمو) نزد یک کارگزار خاص داشته باشید. اگر داده های کارگزار شما با کیفیت یا تاریخچه کافی نباشد، نتایج تست غیرقابل اعتماد خواهد بود. علاوه بر این کارگزارهای معتبر محدودیت های فراوانی برای کاربران ایرانی قائل هستند بطوریکه حتی اگر شما موفق به ساخت یک حساب دمو شوید، نمی‌توانید از روبات‌های خود برای انجام معاملات در کارگزاری استفاده کنید. چرا که برای این کار نیاز به تبدیل حساب دمو به حساب واقعی و در نتیجه احراز هویت خواهید داشت.

⚠️

محدودیت در زبان برنامه‌نویسی

برای ایجاد استراتژی‌های شخصی سازی شده، شما مجبور به یادگیری و کدنویسی به زبان اختصاصی متاتریدر یعنی MQL4/MQL5 هستید. این زبان‌ها اگرچه قدرتمندند، اما انعطاف‌پذیری زبان‌های همه کاره ای مانند پایتون را ندارند.

⚠️

پیچیدگی برای کاربران غیرفنی

رابط کاربری Strategy Tester می‌تواند برای معامله گران تازه کاری که دانش فنی یا برنامه نویسی ندارند، پیچیده و دشوار باشد.

⚠️

مشکلات مربوط به داده های تاریخی

داده های تاریخی دانلود شده از کارگزار ممکن است ناقص باشد یا گپ (شکاف) داشته باشد که بر دقت نتایج تأثیر منفی می‌گذارد.

⚠️

عدم دسترسی یکپارچه به بازارهای مختلف

اگرچه MT5 از بازارهای چندگانه پشتیبانی می‌کند، اما دسترسی به داده های تاریخی برای بازارهایی مانند بورس ایران یا حتی داده های لحظه‌ای برای همه ارزهای دیجیتال به سادگی میسر نیست. در خوش بینانه ترین حالت، شما برای فعالیت در هر بازار نیاز به داشتن یک حساب کاربری در کارگزاری خواهید داشت که همزمان از متاتریدر و ارزهای موردنظر شما در آن بازار پشتیبانی کند. این مساله برای بسیاری از معتبرترین صرافی های رمزارز نیز صادق نمی باشد.

بخش دوم: بک تست در برنامه تریدبرد (TradeBoard)

پلتفرم تریدبرد با درک این چالش‌ها و با هدف ساده و قابل دسترس کردن فرآیند بک تست و استراتژی سازی طراحی شده است. این پلتفرم یک راهکار تحت وب ارائه می‌دهد که بسیاری از موانع موجود در پلتفرم های سنتی را از بین می‌برد.

تریدبرد یک پلتفرم تحت وب است که کاربران را از شر نصب نرم افزار، وابستگی به کارگزار خاص و یادگیری زبان‌های برنامه نویسی اختصاصی رها می‌کند. هدف اصلی، ایجاد یک محیط یکپارچه، قدرتمند و در عین حال کاربرپسند برای معامله گران در همه سطوح است.

کافیست مرورگر وب خود را باز کرده و به آدرس پلتفرم تریدبرد مراجعه کنید. شما برای استفاده از امکانات پلتفرم نیازی به حساب کارگزار ندارید و تنها یک ثبت نام ساده در خود پلتفرم کافیست.

صفحه اصلی و لاگین پلتفرم تریدبرد

صفحه اصلی و لاگین پلتفرم تریدبرد

تریدبرد دو راه قدرتمند و انعطاف پذیر برای تعریف استراتژی در اختیار شما می‌گذارد:

📊

تعریف استراتژی بر اساس اندیکاتورها (بدون کدنویسی)
  • از منوی جانبی به بخش استراتژی ها مراجعه کنید.
  • روی دکمه ساخت استراتژی اندیکاتوری یا ساخت استراتژی کُدی کلیک کنید.
  • شما می‌توانید از کتابخانه گسترده ای از اندیکاتورهای تکنیکال (مانند Moving Average, RSI, MACD و …) استفاده کنید.
  • پارامترهای هر اندیکاتور (مثل دوره زمانی) به طور کامل قابل تنظیم است.
  • شما می‌توانید با انتخاب از بین شرایط مختلف (قطع رو به بالا/پایین، بزرگتر/کوچکتر/مساوی) شرایط پیچیده ای برای ورود و خروج از معاملات ایجاد کنید. مثلاً: “هرگاه EMA دوره ۲۰ از بالای EMA دوره ۵۰ عبور کند و در همان زمان RSI زیر سطح ۷۰ باشد، یک پوزیشن خرید باز کن”.

🐍

تعریف استراتژی با کدنویسی در پایتون
  • برای کاربران حرفه ای تر، تریدبرد این امکان را فراهم کرده که استراتژی خود را به زبان پایتون کدنویسی کنند.
  • شما به کتابخانه های محبوب و شناخته شده‌ای مانند TA-Lib برای محاسبه اندیکاتورهای تکنیکال دسترسی دارید.
  • همچنین، این قابلیت منحصر به فرد وجود دارد که بتوانید اندیکاتورهای اختصاصی خود را تعریف و در استراتژی به کار ببرید. این امکان، افق بینهایتی را برای آزمون ایده های خلاقانه در اختیار شما قرار می‌دهد.
  •  
صفحه Strategy Builder در تریدبرد

صفحه Strategy Builder در تریدبرد (هم حالت اندیکاتوری و هم محیط کدنویسی پایتون)

گام سوم: اجرای بک تست

پس از ذخیره استراتژی، از منوی جانبی به بخش بک تست ها مراجعه کنید و روی دکمه “افزودن بکتست” (برای بک تست گیری از استراتژی‌های اندیکاتوری) و یا “افزودن بکتست از استراتژی کدی” (برای بکتست گیری از استراتژی‌های کدی) کلیک کنید.

1

انتخاب استراتژی

استراتژی ای که قبلاً تعریف کرده اید (چه اندیکاتوری و چه کدپایتون) را از لیست انتخاب کنید.

2

انتخاب بازار و نماد

بازار مورد نظر خود را (فارکس، ارز دیجیتال، بورس ایران، طلا و نقره) و سپس نماد خاص را انتخاب نمایید. داده های ارزهای دیجیتال مستقیماً از صرافی معتبر بایننس تامین می‌شود که از صحت و کیفیت آن اطمینان دارید.

3

انتخاب تایم فریم

تایم فریم مورد نظر برای تست را از ۱ دقیقه تا ۱ روز انتخاب کنید.

4

تعیین بازه تاریخی

تاریخ شروع و پایان دقیق دوره بک تست را با استفاده از تقویم مشخص کنید.

5

اجرای تست

با کلیک بر روی دکمه ساخت بکتست، یک کارت بکتست با تنظیمات مشخص شده توسط شما در صفحه ساخته می‌شود که در وضعیت “درانتظار اجرا” قرار دارد. با کلیک بر روی دکمه “اجرای بکتست” مربوط به این کارت، بک تست اجرا می‌شود و پس از خاتمه یافتن فرایند بکتست گیری (در کمتر از یک دقیقه)، وضعیت کارت بروز شده و به حالت “انجام شده” تغییر می‌کند.

پنل بکتست گیری در تریدبرد

پنل بکتست گیری در تریدبرد

پس از اتمام تست، تریدبرد یک پکیج کامل و جامع از گزارش‌ها و نمودارها را در اختیار شما قرار می‌دهد که نه تنها از نظر کمی، بلکه از نظر کیفی نیز بسیار غنی هستند.

الف) معیارهای عملکرد جامع

تریدبرد طیف وسیعی از معیارهای عملکردی که در کد شما ذکر شده بود را محاسبه و نمایش می‌دهد. این معیارها شامل موارد کلیدی زیر هستند:

شارپ

Sharpe Ratio

سورتینو

Sortino Ratio

افت سرمایه

Drawdown

نرخ برد

Win Rate

  • ضریب شارپ (Sharpe Ratio) و ضریب سورتینو (Sortino Ratio): برای تحلیل بازدهی با ریسک تنظیم شده.
  • حداکثر و میانگین افت سرمایه (Max & Avg Drawdown): برای درک عمق و میانگین ضررهای موقت.
  • مدت زمان افت سرمایه (Max & Avg DD Duration): برای فهمیدن چه مدت زمانی طول می‌کشد تا استراتژی از یک ضرر بازیابی شود.
  • نرخ برد (Win Rate) و تعداد معاملات (Num Trades): برای ارزیابی کارایی و فعالیت استراتژی.
  • سود کل (Total Return) و سود سالیانه (Annual Return): برای اندازه گیری بازدهی.
  • سود Buy & Hold: برای مقایسه عملکرد استراتژی شما با ساده ترین استراتژی ممکن (خرید و نگهداری).
  • فاکتور سود (Profit Factor) و امید ریاضی (Expectancy): برای قضاوت در مورد سودآوری ذاتی سیستم.
  • نوسانات سالیانه (Annual Volatility): برای اندازه گیری ریسک.
  • بهترین و بدترین معامله (Best & Worst Trade): برای تحلیل دامنه نتایج ممکن، و بسیاری فاکتور عملکردی دیگر که در تصویر مشاهده می‌کنید.
  •  
صفحه نتایج بک تست با لیست کامل معیارها در تریدبرد

صفحه نتایج بک تست با لیست کامل معیارها در تریدبرد

ب) نمودارهای پیشرفته

📈

نمودار قیمت با نقطه گذاری ورود و خروج

نمودار اصلی قیمت به همراه مارکرهای واضحی که نشان دهنده نقطه ورود (با فلش سبز) و خروج (با فلش قرمز) هر معامله هستند. این نمودار درک بصری عالی از رفتار استراتژی به شما می‌دهد.

📊

نمودار مقایسه ای Equity Curve

دو منحنی روی یک نمودار:

  • منحنی سرمایه (Equity Curve): نشان می‌دهد سرمایه حساب شما در طول زمان چگونه تغییر کرده است.
  • منحنی Buy & Hold: نشان می‌دهد اگر شما همان دارایی را فقط می‌خریدید و تا انتها نگه می‌داشتید، سرمایه شما چقدر می‌شد.

این دو نمودار بر محور زمان همگام (Sync) هستند و مقایسه آنها بسیار ساده است.

📉

نمودار میله ای سود و زیان معاملات (PnL Bar Chart)

یک نمودار میله ای که سود یا زیان هر معامله را به ترتیب زمانی نشان می‌دهد. این نمودار به شما کمک می‌کند توالی معاملات برنده و بازنده را به راحتی شناسایی کنید.

مجموعه نمودارها در تریدبرد

مجموعه نمودارها (قیمت، دارایی، دارایی خرید و نگهداری، مارکرهای ورود و خروج از معاملات ) در برنامه تریدبرد

یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد تریدبرد، امکان ذخیره نتایج هر بک تست است. شما می‌توانید نتایج تست‌های مختلف خود را ذخیره کنید و در هر زمان دیگری به آنها مراجعه کرده، مجدداً تحلیل کنید یا با نتایج جدید مقایسه نمایید. این ویژگی برای ردیابی پیشرفت و توسعه استراتژی شما در طول زمان حیاتی است.

برای تحلیل‌های دقیق تر، شما می‌توانید گزارش کامل تمام معاملات را در قالب یک فایل CSV دانلود کرده و در نرم افزارهایی مانند Excel یا Google Sheets باز کرده و تحلیل‌های آماری پیشرفته تری روی آنها انجام دهید. همچنین می‌توانید نتایج بکتست های مربوط به بازه های زمانی متوالی مخصوصا مربوط با تایم فریم های کوچک (که محدودیت بازه زمانی انتخابی برای آنها صدق می‌کند) را در یک فایل CSV جمع آوری کرده و تحلیل جامع تری از استراتژی خود در این تایم فریم ها داشته باشید.

نمودار ستونی بازدهی معاملات

نمودار ستونی بازدهی معاملات (قابل ذخیره سازی به فرمتهای گوناگون از جمله png و csv)

بخش سوم: جمع‌بندی و مقایسه نهایی برنامه متاتریدر و برنامه تریدبرد

در جدول زیر، مقایسه خلاصه و مفیدی بین دو پلتفرم ارائه شده است:

ویژگی
برنامه متاتریدر (MT5)
برنامه تریدبرد
نوع پلتفرم
نرمافزار دسکتاپ (نیاز به نصب)
پلتفرم تحت وب (بدون نصب)
وابستگی به کارگزار
دارد (حتی برای حساب دمو)
ندارد
دسترسی به داده ها
از طریق کارگزار (ممکن است ناقص باشد)
یکپارچه و از منابع معتبر (مثل بایننس)
تعریف استراتژی
کدنویسی با MQL5
گرافیکی (بدون کد) و کدنویسی با پایتون
انعطاف‌پذیری استراتژی
بالا (محدود به دانش MQL5)
بسیار بالا (با پشتیبانی از پایتون و اندیکاتورهای اختصاصی)
بازارهای پشتیبانی شده
فارکس، سهام، فیوچرز (وابسته به بروکر)
فارکس، ارز دیجیتال، بورس ایران، طلا و نقره
معیارهای عملکرد
استاندارد و پایه ای
بسیار جامع و پیشرفته (شامل شارپ، سورتینو، کالمار و ...)
نمودارهای تحلیلی
Equity Curve, Drawdown
پیشرفته تر (دارایی، همزمان با خرید و نگهداری، نمودار میله ای توالی بازدهی ها)
ذخیره سازی نتایج
دارد
دارد (ذخیره و بازیابی کامل نتایج)
میزان کاربرپسندی
متوسط (پیچیده برای کاربران تازه کار)
عالی (رابط کابری مناسب برای همه سطوح)
نتیجه گیری مقایسه

هر دو پلتفرم متاتریدر و تریدبرد ابزارهای ارزشمندی برای جامعه معامله گران هستند، اما هر کدام مخاطب خاص خود را دارند.

برنامه متاتریدر انتخاب سنتی و قدرتمندی است که برای کاربران حرفه ای که به محیط MQL5 وابسته هستند و با یک کارگزار خاص کار می‌کنند، همچنان گزینه مناسبی به شمار می‌رود.

با این حال، برنامه تریدبرد با رویکرد مدرن، مبتنی بر وب و متمرکز بر کاربر، پاسخی به بسیاری از محدودیت‌های پلتفرم های سنتی است. این پلتفرم نه تنها فرآیند بک تست را با حذف موانع فنی ساده سازی می‌کند، بلکه با ارائه ابزارهای تحلیلی پیشرفته تر، امکان درک عمیق‌تر و جامع‌تری از عملکرد استراتژی را فراهم می‌سازد. دسترسی یکپارچه به بازارهای متنوع از جمله بورس تهران و امکان کدنویسی با پایتون، تریدبرد را به یک انتخاب ایده آل و آینده نگر برای معامله گران ایرانی تبدیل کرده است.

امیدواریم این مقایسه جامع، نقشه راه روشنی برای انتخاب ابزار مناسب در مسیر پرچالش اما پرسود معامله گری در اختیار شما قرار داده باشد.

کلمات کلیدی مرتبط

بک تست
برنامه متاتریدر
متاتریدر
تریدبرد
برنامه تریدبرد
استراتژی معاملاتی
اکسپرت
اشباع خرید
MQL5
پایتون
تحلیل تکنیکال
اندیکاتور
معاملات الگوریتمی
فارکس
ارز دیجیتال
بورس ایران
معیارهای عملکرد