۱. TradingView: پلتفرم همه‌کاره برای بک تستینگ دستی و نیمه‌خودکار

TradingView بیشتر به خاطر نمودارهای پیشرفته و اجتماعی‌اش شناخته می‌شود، اما ابزار بک‌تستینگ آن—”Strategy Tester”—بسیار قدرتمند و در دسترس است.

مشخصات فنی:

• زبان برنامه‌نویسی: Pine Script (زبانی مخصوص TradingView که یادگیری آن نسبتاً ساده است).
• داده‌های تاریخی: گسترده و با کیفیت بالا برای سهام، فارکس، ارزهای دیجیتال و شاخص‌ها.
• قابلیت‌های بک‌تستینگ:
  • تستر استراتژی یکپارچه: در همان پنجره نمودار در دسترس است.
  • گزارش‌های جامع: سود/زیان، Win Rate، Drawdown و ده‌ها معیار دیگر را ارائه می‌دهد.
  • ویژگی عالی “Replay Mode”: این ویژگی به شما امکان می‌دهد کندل‌ها را به صورت دستی به جلو ببرید و به صورت بصری ببینید که استراتژی شما در هر لحظه چه تصمیمی می‌گیرد. این یک پل عالی بین بک‌تستینگ خودکار و دستی است.
  • اشتراک‌گذاری استراتژی: می‌توانید اسکریپت‌های خود را با جامعه بزرگ کاربران به اشتراک بگذارید.

مزایا:

• کاربری آسان: رابط کاربری بصری و یادگیری Pine Script ساده‌تر از Python است.
• نیاز به تنظیمات پیچیده ندارد: به راحتی می‌توانید استراتژی‌های آماده را تست کنید.

معایب:

• محدودیت در سفارشی‌سازی: Pine Script نسبت به یک زبان کامل مانند Python محدودیت‌هایی دارد.
• عدم امکان تست استراتژی‌های بسیار پیچیده: برای استراتژی‌هایی که نیاز به داده‌های خارجی (مثلاً داده‌های اقتصادی) یا محاسبات بسیار پیچیده دارند، مناسب نیست.
• هزینه: برای کاربران ایرانی هزینه اشتراک حرفه ای برای استفاده از تمام ویژگیهای بک تست گیری بسیار بالا می باشد (جدای از این مساله که اصولا امکان واریز مستقیم به این پلتفرم با دشواریهای فراوارانی برای کاربران ایرانی همراه خواهد بود).

برای چه کسانی مناسب است؟
معامله‌گران خُرده، تازه‌کارها، و کسانی که می‌خواهند ایده‌های خود را به سرعت و به صورت بصری تست کنند بدون آنکه درگیر کدنویسی پیچیده شوند.

۲. QuantConnect: ابرقدرت بک تستینگ برای معاملات الگوریتمی

QuantConnect یک پلتفرم حرفه‌ای و مبتنی بر فناوریهای ابری (cloude) است که برای معاملات الگوریتمی در مقیاس بزرگ طراحی شده است.

مشخصات فنی:

• زبان برنامه‌نویسی: از C#, Python و F# پشتیبانی می‌کند (انعطاف بسیار بالا).
• داده‌های تاریخی: کتابخانه داده‌های عظیمی دارد که نه تنها قیمت، بلکه داده‌های بنیادی (برای سهام)، alternative data و داده‌های اقتصادی را نیز شامل می‌شود.
• قابلیت‌های بک‌تستینگ:
  • موتور بک تستینگ فوق‌العاده سریع: می‌تواند استراتژی‌ها را روی داده‌های ده‌ها ساله در عرض دقیقه اجرا کند.
  • بک‌تستینگ چند دارایی (Multi-Asset): می‌توانید استراتژی‌هایی را تست کنید که همزمان روی سهام، فارکس و کریپتو اجرا می‌شوند.
  • مدیریت سرمایه پیشرفته: امکان شبیه‌سازی دقیق‌ تر کمیسیون‌ها و تاثیرات سفارشات بر بازار.
  • اعتبارسنجی خارج از نمونه (Out-of-Sample Testing): به شما کمک می‌کند از Overfitting اجتناب کنید.
  • اتصال زنده به بروکرها: پس از تایید استراتژی، می‌توانید آن را به صورت خودکار در بازار زنده اجرا کنید.

مزایا:

• قدرت و انعطاف بی‌نظیر: تقریباً هر استراتژی قابل تصوری را می‌توانید پیاده‌سازی و تست کنید.
• داده‌های باکیفیت و متنوع.
• رایگان برای استراتژی‌های شخصی: مدل رایگان آن برای کاربران انفرادی بسیار قدرتمند است.

معایب:

• منحنی یادگیری شیب‌دار: نیاز به تسلط خوب بر برنامه‌نویسی دارد.
• پیچیدگی: برای معامله‌گران معمولی که استراتژی ساده‌ای دارند، ممکن است بیش از حد پیچیده باشد.

برای چه کسانی مناسب است؟
برنامه‌نویسان، مهندسان مالی، quants و معامله‌گران الگوریتمی حرفه‌ای که نیاز به کنترل کامل، دقت بالا و تست استراتژی‌های پیچیده دارند.

۳. Tradeboard App: نخستین و تنها ابزار بک تستینگ برای معاملات الگوریتمی مختص کاربران ایرانی

Tradeboard App یک پلتفرم که برای معاملات الگوریتمی طراحی شده است. این پلتفرم به کاربران مبتدی تا برنامه نویسان حرفه ای اماکن میدهد تا استراتژی های معاملاتی خود را تعریف کنند و سپس از آنها روی داده های تاریخی متنوعی در تایم فریم های مختلف بک تست گیری انجام دهند.

مشخصات فنی:

• زبان برنامه‌نویسی: از Python پشتیبانی می‌کند. همچنین امکان تعریف استراتژی بدون کدنویسی را فراهم میکند.
• داده‌های تاریخی: کتابخانه داده‌های عظیمی دارد که اطلاعات تاریخی قیمت و حجم معاملات را در تایم فریم های مختلف و بازارهای متنوع شامل می‌شود.
• قابلیت‌های بک‌تستینگ:
  • موتور بک‌تستینگ فوق‌العاده سریع: می‌تواند استراتژی‌ها را روی داده‌های چند ده ساله در کمتر از یک دقیقه اجرا کند.
  • امکتن ساخت روبات سیگنال ده: امکان ساخت روبات های سیگنال ده را برای استراتژی های کاربران فراهم میکند.

مزایا:

• قدرت و انعطاف بی‌نظیر: تقریباً هر استراتژی قابل تصوری را می‌توانید پیاده‌سازی و تست کنید.
• داده‌های باکیفیت و متنوع: دسترسی به داده های بازارهای متنوع ارز دیجیتال، بورس، فارکس و فلزات گرانبها (مانند طلا و نقره)
• ارزان برای استراتژی‌های شخصی: مدل پایه آن برای کاربران انفرادی بسیار قدرتمند است. همچنین مدل حرفه ای امکانات پیشرفته ترین پلتفرم های خارجی با با قیمتی رقابتی به کاربران ایرانی ارائه میدهد.

معایب:

• عدم اتصال به بروکرها: پلتفرم سیگنالهای خرید و فروش را توسط روبات شخصی برای شما ارسال میکند و شما میبایست خودتان در صرافی ها معاملات را انجام دهید.
• عدم پشتیبانی از تحلیل بنیادی.

برای چه کسانی مناسب است؟
معامله گران خُرد که دوره های تحلیل تکنیکال را گذرانده اند و به دنبال بک تست گیری از استراتژی های مالی خود با صرفه جویی زیاد در زمان میباشند تا بهترین استراتژی های معاملاتی شخصی خود را در بازراهای مختلف پیدا کنند.
برنامه‌نویسان، مهندسان مالی، quants و معامله‌گران الگوریتمی حرفه‌ای که نیاز به کنترل کامل، دقت بالا و تست استراتژی‌های پیچیده دارند.

برای مشاهده ی ویدیوی آموزشی نحوه ی بک تست گیری از یک استراتژی معاملاتی در پلتفرم تریدبرد اینجا کلیک کنید .